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第160章 沈兰

作品:我的智商逐年递增作者:介安艺
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密密麻麻的数字矩阵。

那正是她手底下那帮研究生在电脑前死活找不到,她自己翻了两个小时也没找到的美股期权历史波动率原始数据。找到了。

女人盯着那些数字看了一会儿。

「附录B,表四。」

苏微的声音再次从过道那边传过来。

女人擡起头。

「第三行,第二列。」

苏微隔着十几米的距离,看着蹲在地上的女人。

「那个常数项,当年的排版工人漏印了一个小数点。」

女人立刻低下头,目光像探照灯一样扫向表四,第三行,第二列。

那一格的数据印着:

「根据上下文的波动率推导公式,那个位置的数值应该是万分之四十五。」

苏微平静地说。

「它少了一个小数点,应该是0.045,做数据清洗的时候,记得改过来,不然你的量化模型跑出来的结果会偏离至少三个百分点。」女人盯着纸面上的那个0.45。

作为搞量化金融的人,她只需要在脑子里把这个常数代入布莱克-斯科尔斯期权定价模型过一遍,就能瞬间判断出苏微说的是对是错。如果是0.45,那意味着市场波动率高得足以让整个华尔街破产。

只有0.045才符合94年三季度的真实市场情况。

女人慢慢合上了那本蓝色的硬皮书。

书页合拢时带起了一股微弱的气流,把封面上沉积的灰尘吹起了一些,灰尘在窗外透进来的冷光里缓慢地翻滚。女人没有站起来。

她就蹲在那里,一只手按在书的封面上,转过头,重新看向过道里的苏微。

她看苏微的眼神,彻底变了。

如果说刚才她看苏微,看的是一个普通的图书管理员。

那现在,她看苏微的眼神,就像是一个饥饿了很久的淘金客,突然在一堆破铜烂铁里,看到了一块硕大的天然狗头金。她站起身,拍了拍风衣下摆的灰尘,手里拿着那本套错皮的书,朝着苏微走了过来。

高跟鞋踩在地面上,发出清脆的哒哒声。

她走到距离苏微不到一米的地方停下。

「我是商学院客座教授,沈兰。」


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