有点像2010年10月那一波。如果等强牛市信号出来，可能已经涨了一大截了。”
“我知道。”林枫说，“但我们的方案就是这么定的。宁可错过，不能做错。弱牛市转强牛市的过程中，假突破很多。如果我们太早介入，一个回调就能把我们震出去。”
陈默支持林枫的判断：“按方案来。信号是强牛市，我们才动。在此之前，按兵不动。”
9月初，市场继续上行。上证指数突破2300点，创业板指数更是气势如虹，年内涨幅已经超过40%。
9月12日，林枫在技术部的监控室里，盯着屏幕上的数据流。
屏幕上，市场状态识别模型的输出从“弱牛市”变成了“强牛市”。
信号触发的时间是下午两点三十七分。
林枫立刻通知了ACC所有成员。
十五分钟后，陈默、沈清如、周锐、风控官全部到齐。林枫把信号细节投影在大屏幕上。
“均线系统：所有主要指数均呈多头排列，短周期均线在长周期均线上方，且间距在扩大。成交量：过去二十个交易日的日均成交量，比前六十个交易日高出35%，量价配合良好。波动率：维持在历史中位数以下，市场情绪稳定。融资融券：融资余额突破5000亿，创2013年以来新高。新增投资者：周度开户数突破20万，是过去两年的最高水平。”
他停顿了一下，看向陈默：“综合评分82分（满分100）。按照我们的定义，这已经是强牛市信号。”
陈默看着那组数据。他心里有一个声音在说：现在进场会不会太晚了？会不会正好追在高点？
但他把这个声音压下去了。系统说买，他就买。这是他用2008年的全部家当换来的教训。
“ACC投票。”他说。
沈清如举手赞成。周锐举手赞成。风控官举手赞成。陈默最后举手。
全票通过。
“林枫，启动增强策略。仓位按方案执行。”
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当天收盘后，林枫的团队开始执行。
方案规定：在强牛市阶段，用股指期货多头替代不超过20%的现货仓位。也就是说，如果组合的目标股票仓位是80%，其中最多可以有20%用股指期货替代，剩下的60%还是持有股票。
这样做的逻辑很简单：如果市场上涨，期货部分的收益会被杠杆放大（因为只用了12-15%的资金就获得了20%的市
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